Menu

Mode Gelap

Форекс Обучение

Как рассчитать профит-фактор


 Как рассчитать профит-фактор Perbesar

Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита. Теперь давайте оставим те же самые вводные данные, за исключением Размера риска, который снизим с 5% до 2,5%. Без сомнения это можно считать достижением, однако по-прежнему не дотягивающим до нашей цели в 2%. Чеслав Пестюк — финансовый эксперт международного уровня, профессиональный инвестор, опытный аналитик и практикующий трейдер.

Безрисковые торговые стратегии

Profit factor в значительной степени поможет выявить и отсеять самые рискованные варианты, а также выбрать наиболее эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. Чем больший период времени охватывает данный показатель, тем он будет объективнее. Проводя трейдинг на финансовых рынках, очень важно адекватно оценивать конечные результаты торговли. В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки. Таким образом, мы рассмотрели с вами один из важнейших критериев эффективности торговой системы трейдера. Данный показатель позволяет навскидку оценить результаты тестирования той или иной торговой системы и сразу отбросить все те из них, для которых его значение оказалось ниже допустимой величины (1.5).

Нужно ли вести дневник трейдера?

Для подсчета данного параметра используют сумму всех сделок, из которой вычитают вариант, что принес самую крупную прибыль. Для получения этого показателя необходимо сложить все потери.Если достоверный профит-фактор будет выше единицы, тогда это будет считаться хорошим результатом. Важно также знать, что при расчете одну сделку с высокой прибылью не учитывают. К примеру, причиной удачной сделки могла послужить приятная случайность, которая не является системным фактором. На первый взгляд кажется, что наиболее удачный вариант — это высокий процент сделок, что принесли хороший доход, однако это утверждение неверное. Часто трейдеры сталкиваются с тем, что сначала идут сделки с потерями, но незначительными, а потом стоят прибыльные сделки.

Baca Juga  Метод Мартингейла: суть стратегии и результаты применения этой системы

Для чего нужен Profit factor (профит-фактор)?

Консультирует европейских предпринимателей; проводит лекции инвестиционной тематики; является автором научных статей по работе на фондовом рынке. Чеслав Пестюк — финансовый эксперт международного уровня, профессиональный инвестор, опытный аналитик и практикующий трейдер. Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен. Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев – глупо.

Профит-фактор как инструмент для расчета эффективности сделок

  1. Этот показатель позволит узнать, насколько правильно выбранной будет та или иная сделка, сможет ли она дать ожидаемую выгоду.
  2. Потому что может быть такая ситуация, когда система показывает прибыль за счет рискового управления капиталом.
  3. Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 0.97, что относит ее к убыточным торговым системам.
  4. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).
  5. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Некоторые специалисты для большей достоверности расчета значения профит-фактора советуют вычесть из общего дохода результат самой прибыльной за весь отчетный период торговой операции. Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor. Где S(Pi) – это сумма всех прибыльных сделок (сумма валовой прибыли за определенный промежуток времени), а S(Li) – сумма всех убыточных сделок (сумма общего убытка за определенный промежуток времени).

Baca Juga  Что такое скальпинг в трейдинге Лучшие стратегии скальпинга

Один комментарий на «“Как рассчитать профит-фактор”»

Регулярный анализ своей торговли помогает улучшать торговую систему (ТС) и адаптироваться под рынок. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают коэффициенты для анализа ТС, и как их использовать для достижения стабильного увеличения капитала. Сочетая  соотношение риска и доходности и Кратное R мы можем без лишнего труда оценить перспективность того или иного торгового сетапа и размер потенциального вознаграждения. Профит Фактор от 1.50 до 2.0 означает, что торговая система является высокодоходной.

Средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка

И такой вариант также принято считать удачным.Чтобы вычислить профит-фактор, необходимо записывать результаты своей деятельности. Для этих целей используют дневник трейдера, куда заносят результаты по сделкам, отмечают важные параметры. И потом fort forex все это используют для расчета, на результатах которого выстраивают свою стратегию. Для повышения профит-фактора необходимо либо увеличить общую прибыль(сумма всех прибыльных сделок), либо уменьшить общий убыток(сумма всех убыточных сделок).

Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение https://forexwiki.info/ получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль. Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить.

Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss. Принято считать, что значение profit factor от 1,5 и выше говорят о достаточной эффективности работы торговой системы или трейдера (в зависимости от того к кому или к чему этот показатель рассчитывался). Profit Factor является важным показателем в трейдинге, который помогает трейдерам оценить прибыльность и эффективность своих торговых стратегий. Расчет и анализ Profit Factor позволяет принимать информированные решения по выбору стратегии, управлению рисками и оценке стабильности.

Baca Juga  Инвестиции для начинающих: определить финансовую цель, распределить активы, снизить издержки

Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. К примеру, для просмотра данного показателя за три месяца трейдинга следует сформировать детализированный отчет в торговом терминале МetaTrader 4. Именно в первом столбце параметров данного отчета можно увидеть числовое значение профит-фактора.

Давайте снова вернемся к расчетам и на этот раз снизим Размер риска до 1,25%. Теперь полагаясь на данные расчета, мы можем использовать максимальный размер риска в сделках в размере 1,25% и Риск краха нашей торговой системы не превысит 2%. Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6. Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Судите сами, одно дело, когда трейдер провёл пять сделок, получил три профита и два «лося», затем рассчитал свой показатель profit factor и получил значение 1.5. И совсем другое дело, когда такое же самое значение коэффициента будет получено на основании 1000 сделок. Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка. Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Фундаментальный Анализ В Трейдинге Самый Полный Гид

16 March 2024 - 10:30

Инвестиции в интернете ТОП-15 способов заработка + советы экспертов

25 October 2023 - 20:11

Акции AIR цена и графики EURONEXT:AIR TradingView

17 October 2023 - 14:45

Что такое скальпинг в трейдинге Лучшие стратегии скальпинга

31 July 2023 - 18:20

Метод Мартингейла: суть стратегии и результаты применения этой системы

24 March 2023 - 16:07

Ответы на тест для неквалифицированного инвестора

22 March 2023 - 17:41

Trending di Форекс Обучение

Benvenuti su Neon 54 Casino

Neon54 offre un'esperienza di gioco elettrizzante con un'ampia gamma di slot e giochi da tavolo per soddisfare tutti i gusti.